9.3.1 効率的フロンティア画面の見方

画面の見方

Step1 顧客＞顧客をクリックする

左側メニューの上から３つ目のアイコンをクリックすると「顧客」と「顧客家族」が表示されますので、「顧客」をクリックしてください。

現在WealthForceに登録しているお客様が一覧で表示されます。

Step2 情報を確認したいお客様を選択する

顧客一覧で表示されるのは原則、担当者ご自身が担当しているお客様になりますが、管理者IDを付与されている方につきましては、管理対象の営業員の顧客を確認することができます。

Step3 保有資産タブをクリックする

Step4 保有資産分析タブ>効率的フロンティアタブをクリックする

Step5. 効率的フロンティア画面の見方

グラフ上に表示されている効率的フロンティアおよび保有資産・各アセットクラスのリスクリターンは、ヒストリカルデータをもとに、均衡リターンの概念を用いて、当社が計算した値となります。

効率的フロンティアの計算について

効率的フロンティアの計算方法

複数の資産を組み合わせたときに、同じ期待リターンならリスクの最も小さいもの、同じリスクなら期待リターンの最も高いものとなるように、最も効率的に組み合わせたものをグラフ上でつなげた曲線を「効率的フロンティア」といいます。


WealthForceでは、効率的フロンティアを計算するにあたり、期待リターンとしてブラックリッターマンモデルにより算出された均衡期待リターンを利用しています。当モデルは、将来の期待リターンを過去データのみから推定することの問題点を克服し、恣意性を排除した長期的な平均値として機関投資家にも利用されています。

WealthForceでは、各アセットを150種類以上の分類に細分化し、それぞれについてヒストリカルデータをもとにリスクリターンを算出した上で、効率的フロンティアの期待リターンおよびリスクを計算しています。
WealthForceにおける分析方法の詳細については、WealthForceの分析に関するご参考資料をご参照ください。

各アセットクラスのリスク・リターンについて

効率的フロンティア機能の画面上に表示されている保有資産および各アセットクラスのリスクリターンは、ヒストリカルデータをもとに、当社が計算した値となります。実際の数値については、「アセットクラス・小分類とリスク・リターン値の関係性について」をご参照ください。

アセットクラス・小分類とリスク・リターン値の関係性について

当社の分析機能において利用するアセットクラスごとのリスク・リターンは下表の通りです（2024年9月現在）。

なお、会社ごとのご要望に応じて、上記の値をカスタマイズすることも可能です。詳細はWealthForce運営事務局（support@monoinv.com）までお問い合わせください。