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13.2.1 アセットアロケーション比較
目次
概要
証券口座連携もしくは保有資産入力をしているお客様の場合、「アロケーション比較」をクリックすることで、現状の資産と提案ポートフォリオ間のアセットアロケーション及びリスク・リターンを比較できます。
なお、現状の保有資産情報の登録がないお客様については、現状資産については表示されず、提案資産のみの情報が表示されます。
画面操作
Step1.確認したいポートフォリオのタブをクリックする
Step2.「アロケーション比較」タブをクリックする
画面の見方
現状と提案ポートフォリオの概要の把握
アセットごとの金額やウェイトの差分に加え、資産全体の期待リターンやリスクについて比較できます。画面右上の「現金及び現金同等物を含む」のチェックボタンを押す、リスクリターンに現預金等を含めるかどうかを選択できます。
各アセットクラスの詳細なリスク・リターンの確認
それぞれのリストにカーソルを合わせると右上にマークが表示されます。
こちらをクリックすると、アセットクラスごとにリスク・リターンやリスク寄与度・リターン寄与度がポップアップ表示されます。
各アセットクラスの右横にある＋マークをクリックすると各アセットクラスのさらに詳細な分類が表示されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アセットクラス | 保有商品のアセットクラスを表示しています。 |
| リターン | アセットクラスごとに、過去20年間のデータをもとに、ブラックリッターマンモデルに基づき算出した期待リターンが表示されます。 |
| リスク | アセットクラスごとに、過去20年間のデータをもとに算出したリスクが表示されます。 |
| 金額 | アセットクラスごとの保有金額の合計が表示されます。 |
| ウェイト | 資産額全体に占めるアセットクラスごとの保有金額の割合が表示されます。アセットクラス「その他」の資産については除外されて計算されます。 |
| リターン寄与度 | リターン寄与度とはポートフォリオの中の各アセットクラスがポートフォリオ全体のリターンに対してどの程度寄与しているかを示したものです。アセットクラスごとのリターン×ウェイトの金額が表示されます。 |
| リスク寄与度 | リスク寄与度とはポートフォリオの中の各資産がポートフォリオ全体のリスクに対してどの程度寄与しているかを示したものです。アセットクラスごとの割合やリスク、他資産との相関を基に、全体のリスクにどの程度寄与しているかを算出しています。 |
| 分散効果 | 単一で保有した際のリスク(リスク×ウェイト)と他資産との相関が考慮されたリスク寄与度の差分を計算しています。 |
なお、当社では個別銘柄を約150程度に分類し、その分類ごとに上記のリターンとリスクを計算しております。個別銘柄ごとリターン・リスクを直接用いているわけではございません。