6.1.3 アセットクラス分類

概要

アセットクラス分類とは、資産情報について、リスクリターンの計算が可能な粒度で、アセットクラスごとに分解・分類して表示する機能です。保有資産全体および個別銘柄ごとに、時価総額や評価損益、購入価格や保有数量等の情報を表示します。

【アセットクラス一覧】
アセットクラスは以下の通りに分類されます。

【リスク・リターンの計算方法】
リターン：過去20年間のデータをもとに、ブラックリッターマンモデルに基づき算出した期待リターン リスク：過去20年間のデータをもとに算出したリスク

なお、当社では個別銘柄を約150程度に分類し、その分類ごとに上記のリターンとリスクを計算しております。個別銘柄ごとリターン・リスクを直接用いているわけではございません。

画面の見方

概要

初期画面では、画面上部に保有資産全体とアセットクラスごとの時価総額、評価損益、保有割合が表示されます。 画面右側には保有資産の割合を円グラフで表示し、円グラフの下には現在の保有資産でのリスク・リターン値が表示されます。

図6.1-27　「アセットクラス分類」を選び、資産配分とリスク・リターンを確認します。

銘柄一覧の見方

アセットクラスごとの行右端の矢印ボタンをクリックすると、個別銘柄情報が表示されます。

図6.1-28　アセットクラスの行右端の矢印をクリックし、個別銘柄を表示します。

グラフ表示の見方

分類と表示色の対応は、円グラフ内の凡例で確認してください。

円グラフ内の項目にカーソルを合わせるとそのプロダクトのみがカラー表示になります。

また、項目をクリックすると円グラフから非表示になります。

図6.1-29　アセットクラスのカラーチャート

図6.1-30　カーソルを合わせたアセットクラスの強調表示

図6.1-31　選択したアセットクラスの非表示

リスク・リターンについて

表の右上にある矢印をクリックすると、アセットクラスごとのリスク・リターン値など、より詳細の情報をご確認いただけます。

図6.1-32　円グラフ下のリスク・リターン欄で、ポートフォリオ全体と各分類の数値を確認します。

銘柄情報の見方

銘柄情報の表示のされ方は、商品分類と同様となります。6.1.2 商品分類の「銘柄情報の見方」をご参照ください。

図6.1-33　アセットクラスを展開すると、個別銘柄の保有情報を確認できます。